Buku Ajar MANAJEMEN INVESTASI

Buku ajar Manajemen Investasi ini menyajikan panduan komprehensif untuk memahami investasi sebagai proses yang terstruktur—mulai dari penetapan tujuan, pemilihan instrumen, pengelolaan risiko, hingga evaluasi kinerja—baik untuk kebutuhan investor individu maupun institusi. Disusun secara sistematis dalam 14 bab, buku ini menggabungkan fondasi teori dengan praktik lapangan agar pembaca mampu mengambil keputusan investasi yang lebih rasional, terukur, dan disiplin.
Pembahasan dimulai dari pengantar manajemen investasi dan teori dasar (nilai waktu uang, risiko–imbal hasil, diversifikasi, pasar efisien, serta keuangan perilaku), dilanjutkan dengan pemahaman lingkungan investasi (regulator, kebijakan moneter–fiskal, dan faktor makroekonomi). Selanjutnya, buku ini mengulas analisis investasi dari fundamental, teknikal, hingga kuantitatif—termasuk isu data, backtesting, dan kehati-hatian dalam penggunaan model. Pada bagian instrumen, pembaca dipandu memahami saham, obligasi (termasuk sukuk), reksa dana/ETF, derivatif (futures, options, swap), serta aset alternatif seperti emas, properti, dan kripto.
Keunggulan buku ini terletak pada penekanan terhadap manajemen risiko dan manajemen portofolio: pengukuran risiko (volatilitas, beta, VaR, Expected Shortfall), strategi mitigasi (diversifikasi, limit, risk budgeting, rebalancing), teori portofolio modern (Markowitz, CML/SML, CAPM, APT, hingga pendekatan yang lebih robust), dan evaluasi kinerja (Sharpe, Treynor, Jensen’s alpha, Information ratio, dan benchmarking). Topik lanjutan mencakup psikologi investor, investasi institusional (ALM/LDI, tata kelola, kepatuhan, syariah), serta transformasi dunia investasi melalui fintech, robo-advisory, AI, blockchain, big data, dan keuangan berkelanjutan (ESG & impact investing).

Penulis : Muhammad Kausar Maulana, S.E, M.M
Editor : Dr.M. Rachmaniar Myrianda Dwiputri, S.Si, M.M
Penerbit: PT. Good Book Publisher